PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEB0.DE с IS3C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и IS3C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и IS3C.DE


Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -3.42%.


CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IS3C.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
0.96%
3 года*
1.06%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEB0.DE и IS3C.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.


Доходность на риск

CEB0.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEB0.DEIS3C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.14

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.24

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.27

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

1.12

+1.68

CEB0.DE vs. IS3C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IS3C.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и IS3C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEB0.DEIS3C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.14

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

-0.01

+2.01

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и IS3C.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и IS3C.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
1.83%1.84%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и IS3C.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и IS3C.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


CEB0.DEIS3C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-30.78%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-5.62%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-19.40%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-9.04%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.37%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и IS3C.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEB0.DEIS3C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.93%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

4.01%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

6.94%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

8.83%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

9.25%

-7.29%