Сравнение CEB0.DE с IS3C.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE).
CEB0.DE и IS3C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEB0.DE и IS3C.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEB0.DE и IS3C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.57% | 0.43% | 6.89% |
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -3.42% | 5.32% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -3.42%.
CEB0.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3C.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEB0.DE и IS3C.DE
CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.
Доходность на риск
CEB0.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск
CEB0.DE
IS3C.DE
Сравнение CEB0.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEB0.DE | IS3C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.14 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.24 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.27 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 1.12 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEB0.DE | IS3C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.14 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.01 | +2.01 |
Корреляция
Корреляция между CEB0.DE и IS3C.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEB0.DE и IS3C.DE
Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | 5.39% | 3.93% | 3.85% | 4.77% | 5.76% | 3.88% | 5.34% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок CEB0.DE и IS3C.DE
Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и IS3C.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEB0.DE | IS3C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -30.78% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -5.62% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -19.40% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -9.04% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.37% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEB0.DE и IS3C.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEB0.DE | IS3C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 2.93% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 4.01% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 6.94% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 8.83% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 9.25% | -7.29% |