Сравнение CDZ.TO с HCAL.TO
CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CDZ.TO returned 10.20%/yr vs 24.90%/yr for HCAL.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 41.59%.
CDZ.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.29%
- Всё время*
- 7.97%
HCAL.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 41.20%
- С начала года
- 41.59%
- 1 год
- 87.73%
- 3 года*
- 43.35%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.11%
Сравнение доходности по годам CDZ.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 13.24% | 13.46% | 17.94% | 9.05% | -4.39% | 22.95% | 9.55% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 41.59% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between CDZ.TO and HCAL.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between CDZ.TO and HCAL.TO has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CDZ.TO и HCAL.TO
Секторы
CDZ.TO
HCAL.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Энергетика
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
CDZ.TO
HCAL.TO
Промышленность
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Технологии
CDZ.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
CDZ.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZ.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
CDZ.TO
HCAL.TO
Сравнение CDZ.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDZ.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.87 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 8.28 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 35.51 | -26.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZ.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.23% | -35.05% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -10.65% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -18.77% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -35.05% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.31% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -9.43% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.48% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 2.21%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZ.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 6.24% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 14.92% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 17.06% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 17.31% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.05% | -2.28% |
Сравнение комиссий CDZ.TO и HCAL.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 2.98% | 3.45% | 3.61% | 3.77% | 3.73% | 3.04% | 3.82% | 3.80% | 4.51% | 3.54% | 3.62% | 3.85% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.08% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDZ.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. CDZ.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор