Сравнение CDZ.TO с CMR.TO
CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. CDZ.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.45%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CDZ.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 9.45% против 1.89% соответственно.
CDZ.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 9.45%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам CDZ.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 14.38% | 13.45% | 17.86% | 8.98% | -4.43% | 22.80% | -3.27% | 25.68% | -8.84% | 4.92% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between CDZ.TO and CMR.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г. | -0.01 |
The correlation between CDZ.TO and CMR.TO shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZ.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
CDZ.TO
CMR.TO
Сравнение CDZ.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDZ.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 9.64 | -8.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 25.66 | -19.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 188.94 | -169.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDZ.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 10.70 | -7.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 10.68 | -9.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 7.03 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.84 | -3.32 |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и CMR.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZ.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -0.52% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.09% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -0.09% | -12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -0.09% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -0.14% | -45.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -0.01% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.01% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и CMR.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZ.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.05% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 0.18% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 0.22% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 0.28% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 0.27% | +14.36% |
Сравнение комиссий CDZ.TO и CMR.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.04% | 3.46% | 3.56% | 3.71% | 3.67% | 2.95% | 3.70% | 3.68% | 4.37% | 3.43% | 3.51% | 3.72% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CDZ.TO and CMR.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор