Сравнение CDX с NHYB
CDX (Simplify High Yield ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. CDX is actively managed, while NHYB is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности CDX и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 2.24%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | -0.58% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.24% | 1.24% |
Correlation
The correlation between CDX and NHYB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. NHYB — Ранг доходности на риск
CDX
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDX c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и NHYB
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -2.40% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.16% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.34% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 3.54% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.54% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.54% | +7.46% |
Сравнение комиссий CDX и NHYB
CDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и NHYB
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности NHYB в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.82% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and NHYB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 4.82% for NHYB.
They also come from different issuers: Simplify and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для CDX и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор