Сравнение CDX с MHY
CDX (Simplify High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 5.53%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | -0.06% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.53% | 1.54% |
Correlation
The correlation between CDX and MHY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. MHY — Ранг доходности на риск
CDX
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDX c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и MHY
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -1.58% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | 0.00% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.27% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 2.94% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.94% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.94% | +8.06% |
Сравнение комиссий CDX и MHY
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MHY
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности MHY в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and MHY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: Simplify and Man Group. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для CDX и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор