PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDJAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDJAX с QBDSX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

CDJAX (American Funds College 2039 Fund) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CDJAX returned 8.59%/yr vs 0.57%/yr for QBDSX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CDJAX charges 0.48%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.

Доходность

Сравнение доходности CDJAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2039 Fund (CDJAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDJAX показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.76%.

CDJAX

1 день
0.50%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.46%
1 год
18.77%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.12%
3 года*
2.52%
5 лет*
0.57%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDJAX и QBDSX

2026 (YTD)20252024202320222021
CDJAX
American Funds College 2039 Fund		9.46%18.87%15.33%21.97%-20.70%6.97%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.76%5.11%1.02%2.25%-4.09%0.02%

Correlation

The correlation between CDJAX and QBDSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.39

Over the past year, CDJAX and QBDSX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2039 Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с CDJAX:
CDJAX с RERGXCDJAX с RGAGXCDJAX с AMCPXCDJAX с SICIXCDJAX с FIQDXCDJAX с ABALXCDJAX с AMECX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с OTRFXQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с FSRKXQBDSX с MAPOXQBDSX с QSPMX

Доходность на риск

CDJAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDJAX
Ранг доходности на риск CDJAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDJAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDJAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDJAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDJAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDJAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDJAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2039 Fund (CDJAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDJAXQBDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.03

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.02

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.04

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

-0.09

+9.79

CDJAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDJAX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDJAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDJAX и QBDSX

Максимальная просадка CDJAX за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDJAX и QBDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDJAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-18.38%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-3.09%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-3.76%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-7.40%

-20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.75%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.85%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.27%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CDJAX и QBDSX

American Funds College 2039 Fund (CDJAX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что CDJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDJAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.00%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

2.47%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

3.64%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

4.31%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

5.25%

+8.79%

Сравнение комиссий CDJAX и QBDSX

CDJAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDJAX и QBDSX

Дивидендная доходность CDJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности QBDSX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDJAX
American Funds College 2039 Fund		5.61%6.14%3.12%1.63%2.53%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.51%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

CDJAX and QBDSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDJAX has higher volatility (4.48%) compared to QBDSX (1.00%). In terms of maximum drawdown, CDJAX dropped -28.37% vs QBDSX's -18.38%.

CDJAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDJAX и QBDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор