PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с XHU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

CDIV.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и XHU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		13.37%-0.28%16.64%-1.52%12.37%18.23%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у XHU.TO с доходностью 13.37%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

XHU.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
13.37%
6 месяцев
5.45%
1 год
4.01%
3 года*
9.81%
5 лет*
9.86%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий CDIV.TO и XHU.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XHU.TO в 0.34%.

XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOXHU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.28

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.44

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.07

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.50

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

1.11

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XHU.TO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.28

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.55

+0.80

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и XHU.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XHU.TO в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.43%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и XHU.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-29.94%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.74%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-12.53%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.82%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.75%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.29%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и XHU.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.71%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.87%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.59%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.85%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

14.35%

-2.42%