PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с CUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с CUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).

CDIV.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и CUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и CUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		3.87%1.72%6.13%0.09%-2.31%18.87%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у CUD.TO с доходностью 3.87%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

CUD.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.87%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.28%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с CUD.TO:
CUD.TO с CDZ.TOCUD.TO с XHU.TOCUD.TO с DGROCUD.TO с CYH.TOCUD.TO с SCHDCUD.TO с ^GSPCCUD.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий CDIV.TO и CUD.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CUD.TO в 0.66%.

CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. CUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CUD.TO
Ранг доходности на риск CUD.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUD.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUD.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUD.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUD.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOCUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.14

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.31

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.35

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

1.35

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. CUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CUD.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и CUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOCUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.14

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.19

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.59

+0.75

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и CUD.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и CUD.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CUD.TO в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUD.TO
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged)		1.99%1.99%1.76%1.96%1.84%1.98%2.05%1.65%2.05%1.44%1.76%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и CUD.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и CUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOCUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-38.36%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.62%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-18.06%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.15%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.08%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.81%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и CUD.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOCUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.25%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.22%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.89%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

14.71%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

17.20%

-5.27%