PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGRX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGRX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGRX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGRX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		-1.80%8.70%9.79%18.80%-14.83%26.29%3.69%42.03%0.22%19.27%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 3.91% соответственно.

CDGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.45%
1 год
11.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.33%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland Dividend Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CDGRX:
CDGRX с SCHDCDGRX с DGROCDGRX с VYMCDGRX с FDVVCDGRX с IIPRCDGRX с CSMDXCDGRX с TPDAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий CDGRX и SIFAX

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

CDGRX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGRX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGRXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.03

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.86

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.49

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

8.92

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGRX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGRXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.03

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.25

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между CDGRX и SIFAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGRX и SIFAX

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		9.52%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CDGRX и SIFAX

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGRXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-23.62%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-3.07%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-8.32%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-14.69%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.35%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.65%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.25%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGRX и SIFAX

Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGRXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.04%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

3.93%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

5.30%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

5.50%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

5.16%

+13.58%