PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGIX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGIX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-4.18%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%28.61%-3.97%14.10%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDGIX показывает доходность -4.18%, а SSSYX немного ниже – -4.34%. За последние 10 лет акции CDGIX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.02% соответственно.

CDGIX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-3.31%
1 год
4.70%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.17%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с CMALXCDGIX с DHAMXCDGIX с FEQHX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий CDGIX и SSSYX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

CDGIX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.97

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.49

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.30

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.97

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.11

+0.29

Корреляция

Корреляция между CDGIX и SSSYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и SSSYX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и SSSYX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGIXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-91.48%

+43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.10%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-24.49%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-91.48%

+57.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.22%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.20%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и SSSYX

Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.80%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGIXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.34%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.53%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

18.29%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

16.89%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

124.43%

-108.04%