PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-4.18%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%28.61%-3.97%14.10%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, CDGIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции CDGIX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.68% соответственно.

CDGIX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-3.31%
1 год
4.70%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.17%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с CMALXCDGIX с DHAMXCDGIX с FEQHX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий CDGIX и MUHLX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund

Доходность на риск

CDGIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.42

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.97

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.37

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

8.57

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между CDGIX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и MUHLX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и MUHLX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-62.05%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.23%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-18.63%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-40.85%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.65%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.81%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.83%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и MUHLX

Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.80%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.01%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

12.06%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

16.85%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.77%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.04%

-0.65%