PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGIX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGIX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-4.18%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%28.61%-3.97%14.10%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDGIX показывает доходность -4.18%, а FLCPX немного ниже – -4.33%. За последние 10 лет акции CDGIX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.08% соответственно.

CDGIX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-3.31%
1 год
4.70%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.17%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с FSKAXCDGIX с POGSXCDGIX с DHAMX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий CDGIX и FLCPX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

CDGIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.98

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.50

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.33

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

6.39

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.98

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между CDGIX и FLCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и FLCPX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и FLCPX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-33.87%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.14%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-24.40%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-33.87%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.23%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.24%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и FLCPX

Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.34%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.53%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

18.33%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

17.08%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.15%

-1.76%