PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDFF.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDFF.L с O

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDFF.L (Cardiff Property plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CDFF.L in Real Estate - Services, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CDFF.L returned 14.49%/yr vs 5.66%/yr for O. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CDFF.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Cardiff Property plc (CDFF.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDFF.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDFF.L показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции CDFF.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.49% против 5.66% соответственно.

CDFF.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
24.51%
10 лет*
14.49%

O

1 день
2.46%
1 месяц
-2.72%
С начала года
11.40%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.06%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDFF.L и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDFF.L
Cardiff Property plc		2.99%11.25%7.57%-4.13%128.53%20.05%1.01%-1.89%2.94%13.28%
O
Realty Income Corporation		11.40%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between CDFF.L and O is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

EPS

CDFF.L:

£2.38

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CDFF.L:

11.57

O:

51.81

Коэффициент PEG

CDFF.L:

0.41

O:

4.22

Коэффициент P/S

CDFF.L:

14.03

O:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

CDFF.L:

£2.00M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDFF.L:

£2.05M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CDFF.L:

£1.32M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardiff Property plc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CDFF.L:
CDFF.L с TW.LCDFF.L с IUKP.LCDFF.L с CAT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CDFF.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDFF.L
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDFF.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiff Property plc (CDFF.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDFF.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.06

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.88

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDFF.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDFF.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа O равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDFF.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDFF.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CDFF.L и O

Максимальная просадка CDFF.L за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDFF.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDFF.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-43.73%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.04%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-22.07%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-35.08%

+26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.00%

-43.73%

+33.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.57%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-12.95%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.40%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CDFF.L и O

Текущая волатильность для Cardiff Property plc (CDFF.L) составляет 0.36%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что CDFF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDFF.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.96%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

12.49%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

16.17%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

18.66%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

25.76%

+4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDFF.L и O

Дивидендная доходность CDFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности O в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDFF.L
Cardiff Property plc		1.09%0.91%0.92%0.91%42.34%0.87%1.00%0.97%0.90%0.83%0.88%1.01%
O
Realty Income Corporation		5.32%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDFF.L и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiff Property plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
846.00K
1.55B
(CDFF.L) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDFF.L значения в GBp, O значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CDFF.L and O have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDFF.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор