PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDFF.L с TW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDFF.L с TW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDFF.L (Cardiff Property plc) and TW.L (Taylor Wimpey PLC) are both stocks. CDFF.L operates in Real Estate - Services (Real Estate), while TW.L operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDFF.L returned 14.49%/yr vs -1.11%/yr for TW.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDFF.L и TW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Cardiff Property plc (CDFF.L) и Taylor Wimpey PLC (TW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDFF.L показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у TW.L с доходностью -25.71%. За последние 10 лет акции CDFF.L превзошли акции TW.L по среднегодовой доходности: 14.49% против -1.11% соответственно.

CDFF.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
24.51%
10 лет*
14.49%

TW.L

1 день
1.15%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-25.71%
6 месяцев
-22.47%
1 год
-26.05%
3 года*
-6.29%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
-1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDFF.L и TW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDFF.L
Cardiff Property plc		2.99%11.25%7.57%-4.13%128.53%20.05%1.01%-1.89%2.94%13.28%
TW.L
Taylor Wimpey PLC		-25.71%-3.91%-11.37%57.04%-36.73%11.45%-4.62%58.59%-28.42%44.27%

Correlation

The correlation between CDFF.L and TW.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2000 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

CDFF.L:

£2.38

TW.L:

£0.09

Коэффициент P/E

CDFF.L:

11.57

TW.L:

8.58

Коэффициент P/S

CDFF.L:

14.03

TW.L:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

CDFF.L:

£2.00M

TW.L:

£7.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDFF.L:

£2.05M

TW.L:

£1.31B

EBITDA (12 мес.)

CDFF.L:

£1.32M

TW.L:

£854.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardiff Property plc

Taylor Wimpey PLC

Часто сравнивают с CDFF.L:
CDFF.L с IUKP.LCDFF.L с CATCDFF.L с O
Часто сравнивают с TW.L:
TW.L с PSMMYTW.L с GSK.LTW.L с KLR.LTW.L с VUSA.ASTW.L с TTW.L с IGET.LTW.L с TDGB.L

Доходность на риск

CDFF.L vs. TW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDFF.L
TW.L
Ранг доходности на риск TW.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDFF.L c TW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiff Property plc (CDFF.L) и Taylor Wimpey PLC (TW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDFF.LTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.98

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.84

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.54

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDFF.L vs. TW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDFF.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа TW.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDFF.L и TW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDFF.LTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.98

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CDFF.L и TW.L

Максимальная просадка CDFF.L за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки TW.L в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDFF.L и TW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDFF.LTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-98.99%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-32.99%

+32.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-48.12%

+42.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

-50.58%

+41.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.00%

-56.37%

+46.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.51%

+47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-42.00%

+34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

17.37%

-17.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CDFF.L и TW.L

Текущая волатильность для Cardiff Property plc (CDFF.L) составляет 0.36%, в то время как у Taylor Wimpey PLC (TW.L) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что CDFF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDFF.LTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

8.39%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

20.75%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

27.22%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

28.71%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

34.65%

-4.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDFF.L и TW.L

Дивидендная доходность CDFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TW.L в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDFF.L
Cardiff Property plc		1.09%0.91%0.92%0.91%42.34%0.87%1.00%0.97%0.90%0.83%0.88%1.01%
TW.L
Taylor Wimpey PLC		9.87%8.68%7.85%6.51%8.91%4.72%8.92%9.48%11.21%6.68%7.11%4.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDFF.L и TW.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiff Property plc и Taylor Wimpey PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
846.00K
2.19B
(CDFF.L) Общая выручка
(TW.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDFF.L and TW.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDFF.L и TW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор