Сравнение CDEI с CVSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB).
CDEI и CVSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDEI и CVSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDEI и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | -4.97% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 0.70% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 0.70%.
CDEI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDEI и CVSB
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDEI vs. CVSB — Ранг доходности на риск
CDEI
CVSB
Сравнение CDEI c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 4.00 | -3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 6.07 | -4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.05 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 9.55 | -8.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 60.56 | -54.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 4.00 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 4.07 | -3.04 |
Корреляция
Корреляция между CDEI и CVSB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и CVSB
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CVSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.11% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.49% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и CVSB
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и CVSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDEI | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -0.63% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -0.47% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -0.03% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.05% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.07% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и CVSB
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDEI | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.26% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 0.62% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 1.13% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 1.35% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 1.35% | +13.82% |