Сравнение CDEI с CVSB
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. CDEI is passively managed, while CVSB is actively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 5.56%/yr for CVSB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.54%.
CDEI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDEI и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 10.00% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.54% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
Correlation
The correlation between CDEI and CVSB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. CVSB — Ранг доходности на риск
CDEI
CVSB
Сравнение CDEI c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.39 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 19.99 | -17.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 81.12 | -69.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 5.15 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 4.15 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и CVSB
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -0.63% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -0.23% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -0.63% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.05% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.06% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и CVSB
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.16% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 0.53% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 0.88% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 1.32% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 1.32% | +13.70% |
Сравнение комиссий CDEI и CVSB
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и CVSB
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 0.96% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
CDEI and CVSB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDEI has higher volatility (3.11%) compared to CVSB (0.16%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs CVSB's -0.63%.
On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 5.56% for CVSB. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.96% for CDEI.
CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.24% for CVSB.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор