PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.35% соответственно.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий CDDYX и FBLEX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

CDDYX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.44

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.39

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.40

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между CDDYX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и FBLEX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и FBLEX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-39.73%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.55%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-19.00%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-39.73%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.93%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.86%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и FBLEX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.24%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.05%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.24%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.81%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.40%

-1.72%