PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с VIHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.53% соответственно.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с AVERXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий CDDRX и VIHAX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CDDRX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.39

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.04

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.24

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

13.18

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между CDDRX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и VIHAX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VIHAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и VIHAX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-38.80%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-9.53%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-23.92%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-38.80%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.60%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.09%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.62%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.58%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.13%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

14.31%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.69%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.92%

-0.23%