Сравнение CDDRX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.24% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
NEIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и NEIMX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CDDRX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CDDRX
NEIMX
Сравнение CDDRX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.32 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.39 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.94 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.02 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.03 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и NEIMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и NEIMX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и NEIMX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -92.94% | +60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.92% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -92.94% | +76.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -92.94% | +60.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -90.08% | +86.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -9.93% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.16% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и NEIMX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.82% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 8.50% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.63% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 576.30% | -563.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 407.54% | -391.85% |