Сравнение CDDRF с SD
CDDRF (Headwater Exploration Inc) and SD (SandRidge Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, CDDRF returned 25.76%/yr vs 28.49%/yr for SD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDDRF и SD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDDRF показывает доходность 43.68%, что значительно выше, чем у SD с доходностью 11.55%.
CDDRF
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 43.68%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 116.06%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 42.93%
SD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 58.09%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDDRF и SD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRF Headwater Exploration Inc | 43.68% | 56.83% | 2.83% | 15.86% | 8.48% | 117.55% | 248.15% | -7.69% | 17.00% | 19.05% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 11.55% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
Correlation
The correlation between CDDRF and SD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between CDDRF and SD shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDDRF:
$2.34B
SD:
$578.92M
CDDRF:
$0.58
SD:
$2.06
CDDRF:
16.90
SD:
7.61
CDDRF:
0.33
SD:
0.67
CDDRF:
4.08
SD:
3.53
CDDRF:
3.09
SD:
1.10
CDDRF:
$575.44M
SD:
$163.53M
CDDRF:
$291.20M
SD:
$48.88M
CDDRF:
$309.56M
SD:
$91.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDRF vs. SD — Ранг доходности на риск
CDDRF
SD
Сравнение CDDRF c SD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Headwater Exploration Inc (CDDRF) и SandRidge Energy, Inc. (SD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRF | SD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.87 | 2.93 | +6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.99 | 6.57 | +17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRF | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 1.61 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.02 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CDDRF и SD
Максимальная просадка CDDRF за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки SD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRF и SD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDRF | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -97.03% | +51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -19.90% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.77% | -37.87% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -57.05% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -21.45% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -50.90% | +32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 8.86% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRF и SD
Текущая волатильность для Headwater Exploration Inc (CDDRF) составляет 11.13%, в то время как у SandRidge Energy, Inc. (SD) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что CDDRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDRF | SD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 13.29% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 26.48% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 36.19% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 48.23% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.05% | 66.05% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRF и SD
Дивидендная доходность CDDRF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SD в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDDRF Headwater Exploration Inc | 2.43% | 3.44% | 6.34% | 6.87% | 1.70% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 4.41% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDDRF и SD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Headwater Exploration Inc и SandRidge Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDDRF и SD
CDDRF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Headwater Exploration Inc сообщила о валовой прибыли в 103.29M при выручке в 176.72M, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDDRF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Headwater Exploration Inc сообщила об операционной прибыли в 63.47M при выручке в 176.72M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
CDDRF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Headwater Exploration Inc сообщила о чистой прибыли в 35.57M при выручке в 176.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDDRF and SD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (13.29%) compared to CDDRF (11.13%). In terms of maximum drawdown, CDDRF dropped -45.52% vs SD's -97.03%.
CDDRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDRF и SD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор