Сравнение CDCDX с RFBAX
CDCDX (The Community Development Fund) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, CDCDX returned 0.53%/yr vs 1.31%/yr for RFBAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CDCDX и RFBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDCDX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.88%.
CDCDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам CDCDX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 0.41% | 4.71% | 2.41% | 3.76% | -6.68% | -1.86% | 4.39% | 5.35% | -0.30% | 1.54% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.88% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Correlation
The correlation between CDCDX and RFBAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between CDCDX and RFBAX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDCDX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
CDCDX
RFBAX
Сравнение CDCDX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCDX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.27 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 16.84 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCDX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.05 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CDCDX и RFBAX
Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и RFBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDCDX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -8.03% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -0.77% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -0.88% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -7.61% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.19% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.18% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.20% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCDX и RFBAX
The Community Development Fund (CDCDX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDCDX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.59% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.24% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 1.88% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.10% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.79% | +1.34% |
Сравнение комиссий CDCDX и RFBAX
И CDCDX, и RFBAX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCDX и RFBAX
Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности RFBAX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 2.53% | 2.12% | 2.73% | 3.36% | 3.19% | 0.96% | 1.46% | 1.86% | 1.90% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 3.04% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
CDCDX and RFBAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDCDX has higher volatility (1.08%) compared to RFBAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, CDCDX dropped -10.67% vs RFBAX's -8.03%.
RFBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDCDX и RFBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор