PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDCDX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDCDX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Community Development Fund (CDCDX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

CDCDX управляется Community Development Fund. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CDCDX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Community Development Fund (CDCDX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCDX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund		0.11%4.71%2.41%3.76%-6.68%-1.86%4.39%5.35%-0.30%1.54%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, CDCDX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%.

CDCDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Community Development Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с CDCDX:
CDCDX с TQQQCDCDX с FUAMXCDCDX с FUTBXCDCDX с MDSIXCDCDX с RFBAXCDCDX с FBLTXCDCDX с FNBGX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий CDCDX и FEUGX

CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

CDCDX
The Community Development Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

CDCDX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDCDX
Ранг доходности на риск CDCDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCDX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

3.06

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

7.86

-6.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.73

-1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

9.44

-7.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

32.30

-26.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDCDX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCDX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCDX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.06

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.68

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.97

-0.52

Корреляция

Корреляция между CDCDX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCDX и FEUGX

Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDCDX
The Community Development Fund		1.93%2.12%2.73%3.36%3.19%0.96%1.46%1.86%1.90%1.94%0.00%0.00%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CDCDX и FEUGX

Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCDXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-18.32%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-0.53%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-3.05%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.32%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.15%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.16%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCDX и FEUGX

The Community Development Fund (CDCDX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCDXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.23%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

0.96%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

1.56%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

1.48%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.25%

+1.88%