Сравнение CDAZX с QLFRX
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDAZX charges 1.84%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью 0.25%.
CDAZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
QLFRX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDAZX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 7.99% | 3.96% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.25% | 6.80% |
Correlation
The correlation between CDAZX and QLFRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAZX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
CDAZX
QLFRX
Сравнение CDAZX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.85 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и QLFRX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAZX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -14.53% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.99% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.64% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAZX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 15.84% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 15.84% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 15.84% | -5.80% |
Сравнение комиссий CDAZX и QLFRX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и QLFRX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%, что больше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.55% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDAZX and QLFRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDAZX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор