Сравнение CD91.DE с IAUP.L
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both Gold funds - CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CD91.DE returned 10.60%/yr vs 11.69%/yr for IAUP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CD91.DE торгуется в EUR, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции CD91.DE уступали акциям IAUP.L по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.69% соответственно.
CD91.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 58.41%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 10.60%
IAUP.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 36.56%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам CD91.DE и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | -8.09% | 132.46% | 20.72% | 2.57% | -1.60% | -7.98% | 15.46% | 49.85% | -12.28% | -11.15% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | -7.46% | 123.85% | 18.85% | 6.15% | -5.55% | -3.60% | 13.41% | 48.89% | -5.30% | -6.43% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and IAUP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between CD91.DE and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
CD91.DE
IAUP.L
Сравнение CD91.DE c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD91.DE | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.63 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 4.28 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и IAUP.L
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки IAUP.L в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -75.90% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -32.50% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.29% | -32.50% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -37.47% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.41% | -45.85% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.05% | -30.43% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -41.10% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 12.39% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и IAUP.L
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеют волатильность 17.14% и 17.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 17.30% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 36.78% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 44.48% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 33.93% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 33.18% | +1.37% |
Сравнение комиссий CD91.DE и IAUP.L
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и IAUP.L
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.17% | 0.16% | 0.33% | 2.50% | 1.04% | 0.54% | 0.17% | 0.33% | 0.00% | 0.69% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CD91.DE and IAUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор