Сравнение CD91.DE с GBSE.DE
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) are both Gold funds - CD91.DE tracks the NYSE Arca Gold BUGS while GBSE.DE tracks the MS Long Gold Euro Hedged. Both are passively managed. Over the past 10 years, CD91.DE returned 12.49%/yr vs 10.16%/yr for GBSE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for GBSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и GBSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у GBSE.DE с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CD91.DE превзошли акции GBSE.DE по среднегодовой доходности: 12.49% против 10.16% соответственно.
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
GBSE.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам CD91.DE и GBSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 15.38% | 49.81% | -12.27% | -11.24% |
GBSE.DE WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged | 0.31% | 62.87% | 24.14% | 10.15% | -2.06% | -5.63% | 21.48% | 13.15% | -5.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and GBSE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between CD91.DE and GBSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. GBSE.DE — Ранг доходности на риск
CD91.DE
GBSE.DE
Сравнение CD91.DE c GBSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CD91.DE | GBSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.63 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.08 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CD91.DE | GBSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и GBSE.DE
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки GBSE.DE в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и GBSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | GBSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -38.38% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -17.55% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.16% | -17.55% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.56% | -22.71% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.46% | -24.45% | -31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -16.18% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -18.88% | -27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 7.02% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и GBSE.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | GBSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 5.93% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 21.62% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 24.64% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 17.12% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 15.50% | +18.90% |
Сравнение комиссий CD91.DE и GBSE.DE
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GBSE.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и GBSE.DE
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как GBSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
GBSE.DE WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and GBSE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.12% for GBSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и GBSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор