PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CD91.DE с ETLX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CD91.DE с ETLX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CD91.DE is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while ETLX.DE is a Precious Metals fund tracking the DAXglobal® Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, CD91.DE returned 12.49%/yr vs 15.32%/yr for ETLX.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CD91.DE и ETLX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у ETLX.DE с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции CD91.DE уступали акциям ETLX.DE по среднегодовой доходности: 12.49% против 15.32% соответственно.

CD91.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.09%
6 месяцев
9.63%
1 год
66.70%
3 года*
40.18%
5 лет*
20.17%
10 лет*
12.49%

ETLX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
60.19%
3 года*
46.63%
5 лет*
23.41%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CD91.DE и ETLX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		2.09%132.40%20.73%2.42%-1.60%-8.06%15.38%49.81%-12.27%-11.24%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		-2.30%152.55%27.41%11.05%-7.10%-3.32%12.25%42.55%-5.79%-3.18%

Correlation

The correlation between CD91.DE and ETLX.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2010 г.

0.93

The correlation between CD91.DE and ETLX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с CD91.DE:
CD91.DE с 4GLD.DECD91.DE с GDXCD91.DE с BNKE.LCD91.DE с PLTRCD91.DE с SPMOCD91.DE с IAUCD91.DE с 8PSE.DE
Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.L

Доходность на риск

CD91.DE vs. ETLX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CD91.DE
Ранг доходности на риск CD91.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD91.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD91.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD91.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD91.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD91.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CD91.DE c ETLX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CD91.DEETLX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.81

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.11

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

5.29

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CD91.DE vs. ETLX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CD91.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLX.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CD91.DE и ETLX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CD91.DEETLX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CD91.DE и ETLX.DE

Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки ETLX.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и ETLX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CD91.DEETLX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-73.44%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.16%

-28.89%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.16%

-28.89%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-42.03%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.46%

-47.05%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-24.71%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.60%

-34.69%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

11.52%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CD91.DE и ETLX.DE

Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеют волатильность 13.40% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CD91.DEETLX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

14.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

35.22%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

45.70%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.31%

36.04%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

33.83%

+0.57%

Сравнение комиссий CD91.DE и ETLX.DE

И CD91.DE, и ETLX.DE имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CD91.DE и ETLX.DE

Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CD91.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist		0.13%0.14%0.31%2.37%1.05%0.46%0.14%0.30%0.00%0.57%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CD91.DE and ETLX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CD91.DE and ETLX.DE have the same expense ratio: 0.65% per year.

CD91.DE is categorized as Gold, while ETLX.DE is Precious Metals. CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и ETLX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор