PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-18.72%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с APHIXCCWSX с BIMSXCCWSX с BSNSXCCWSX с BAGIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSX

Сравнение комиссий CCWSX и FHLFX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.39

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.90

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.95

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

7.44

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.39

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между CCWSX и FHLFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и FHLFX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и FHLFX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.58%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-11.37%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-29.36%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-8.18%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.18%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.97%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и FHLFX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.85% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.63%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.01%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.06%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

15.82%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.63%

+0.82%