PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с WWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с WWSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 14.55%/yr for WWSIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и WWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.55% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

WWSIX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.47%
С начала года
25.20%
6 месяцев
24.07%
1 год
59.07%
3 года*
23.51%
5 лет*
11.44%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и WWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		25.20%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%

Correlation

The correlation between CCVAX and WWSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г.

0.92

The correlation between CCVAX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с FSCDXWWSIX с RYOTXWWSIX с DFSCXWWSIX с VSCIXWWSIX с VSMAX

Доходность на риск

CCVAX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXWWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.84

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.76

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

5.77

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

21.01

-21.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. WWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WWSIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и WWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXWWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.84

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и WWSIX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и WWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXWWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-59.71%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.17%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-26.17%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-26.17%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-45.11%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.52%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.96%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.79%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и WWSIX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXWWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.34%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.87%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

20.74%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.66%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

23.72%

-3.74%

Сравнение комиссий CCVAX и WWSIX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии WWSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и WWSIX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности WWSIX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.17%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and WWSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWSIX has higher volatility (5.34%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs WWSIX's -59.71%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и WWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор