PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с SSLCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 10.85%/yr for SSLCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.85% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

SSLCX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.15%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.85%
1 год
18.01%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		11.98%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Correlation

The correlation between CCVAX and SSLCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.92

The correlation between CCVAX and SSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с AZBIXSSLCX с CAMSXSSLCX с AVLV

Доходность на риск

CCVAX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXSSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.22

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.77

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.99

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

6.29

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SSLCX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.22

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и SSLCX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и SSLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-63.14%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.78%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-17.34%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-22.57%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-48.07%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.68%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-11.31%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.77%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и SSLCX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.14%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.03%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.30%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.37%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.04%

-1.06%

Сравнение комиссий CCVAX и SSLCX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и SSLCX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности SSLCX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.08%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and SSLCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to SSLCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs SSLCX's -63.14%.

SSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и SSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор