PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с BIAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 9.79%/yr for BIAUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BIAUX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям BIAUX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.79% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between CCVAX and BIAUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.92

The correlation between CCVAX and BIAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX

Доходность на риск

CCVAX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.65

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.47

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.40

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

9.91

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIAUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.65

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и BIAUX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и BIAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-45.55%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.22%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-25.16%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.16%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-45.55%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.53%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-6.19%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.82%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и BIAUX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) имеют волатильность 4.46% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.26%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.02%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.79%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.55%

-1.57%

Сравнение комиссий CCVAX и BIAUX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и BIAUX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности BIAUX в 12.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CCVAX and BIAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs BIAUX's -45.55%.

BIAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор