Сравнение CCUP с TTDU
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -47.00%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -83.24%.
CCUP
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -58.71%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -38.58%
- С начала года
- -83.24%
- 6 месяцев
- -82.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -47.00% | -73.36% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -83.24% | -36.72% |
Correlation
The correlation between CCUP and TTDU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и TTDU
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, примерно равная максимальной просадке TTDU в -92.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -92.45% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -92.45% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.09% | -61.09% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 105.80% | +88.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 105.80% | +88.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 105.80% | +88.81% |
Сравнение комиссий CCUP и TTDU
И CCUP, и TTDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и TTDU
Ни CCUP, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and TTDU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCUP and TTDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CCUP and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор