Сравнение CCUP с DLLL
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CCUP is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
CCUP
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -58.71%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -47.00% | -82.64% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -24.80% |
Correlation
The correlation between CCUP and DLLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCUP vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение CCUP c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCUP | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и DLLL
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -68.58% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -18.41% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.09% | -25.86% | -44.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 131.00% | +63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 129.67% | +64.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 129.67% | +64.94% |
Сравнение комиссий CCUP и DLLL
И CCUP, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и DLLL
Ни CCUP, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and DLLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCUP and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
CCUP and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор