Сравнение CCSZX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.31% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и CDDYX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
CCSZX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
CCSZX
CDDYX
Сравнение CCSZX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.23 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.75 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.78 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.25 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.23 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.86 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и CDDYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и CDDYX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и CDDYX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -32.74% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -10.17% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -16.91% | -45.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -32.74% | -29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -3.95% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -2.79% | -38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.19% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и CDDYX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.45% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 7.00% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 13.67% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 13.31% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.68% | +6.07% |