PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSZX с CDDYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - CCSZX is a Commodities fund managed by Columbia, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CCSZX returned 7.81%/yr vs 12.64%/yr for CDDYX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CCSZX charges 0.86%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.64% соответственно.

CCSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.83%
С начала года
29.96%
6 месяцев
29.38%
1 год
42.95%
3 года*
18.18%
5 лет*
13.19%
10 лет*
7.81%

CDDYX

1 день
0.94%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.48%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSZX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		29.96%15.36%7.11%-6.90%15.80%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.15%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between CCSZX and CDDYX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

0.21

Over the past year, the correlation between CCSZX and CDDYX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с GCCIXCCSZX с BRCYXCCSZX с PCLPXCCSZX с BRCAXCCSZX с RYMEXCCSZX с DBCMX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX

Доходность на риск

CCSZX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.33

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.33

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

3.83

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

14.44

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.88

-0.71

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и CDDYX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSZXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-32.74%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-5.51%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-12.99%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-16.91%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-32.74%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.30%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-2.77%

-28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.46%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и CDDYX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSZXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.48%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

6.87%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

9.07%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.27%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.69%

-0.76%

Сравнение комиссий CCSZX и CDDYX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и CDDYX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CDDYX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.31%3.00%8.84%4.42%94.73%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.97%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Часто задаваемые вопросы

CCSZX and CDDYX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSZX has higher volatility (5.55%) compared to CDDYX (2.48%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs CDDYX's -32.74%.

CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSZX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор