PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, CCSTX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с RFNGXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с RFNBXCCSTX с CCCMXCCSTX с APUSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий CCSTX и USMSX

CCSTX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Доходность на риск

CCSTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.63

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

6.49

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

3.18

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

6.48

-4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

33.64

-26.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSTX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.63

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.39

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.86

-1.22

Корреляция

Корреляция между CCSTX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSTX и USMSX

Дивидендная доходность CCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CCSTX и USMSX

Максимальная просадка CCSTX за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-2.09%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.40%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-2.03%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.30%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.22%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.08%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSTX и USMSX

Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.22%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.40%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

0.69%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

0.70%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

0.74%

+0.83%