PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCSO returned 14.59%/yr vs 22.39%/yr for FFSM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

CCSO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
12.73%
6 месяцев
10.02%
1 год
24.32%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и FFSM

2026 (YTD)2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		12.73%21.79%3.89%14.58%-12.52%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%1.46%

Correlation

The correlation between CCSO and FFSM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between CCSO and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и FFSM

Секторы
CCSO
FFSM

Промышленность

47.4%
29.5%

Сырьевые материалы

16.3%
6.2%

Технологии

11.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.2%

Коммунальные услуги

7.8%
1.8%

Энергетика

7.0%
2.2%

Финансовые услуги

0.5%
22.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

CCSO
47.4%
FFSM
29.5%

Сырьевые материалы

CCSO
16.3%
FFSM
6.2%

Технологии

CCSO
11.7%
FFSM
14.0%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.2%
FFSM
12.2%

Коммунальные услуги

CCSO
7.8%
FFSM
1.8%

Энергетика

CCSO
7.0%
FFSM
2.2%

Финансовые услуги

CCSO
0.5%
FFSM
22.7%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
FFSM
2.3%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

FFSM

-

Здравоохранение

CCSO

-

FFSM
9.1%

Недвижимость

CCSO

-

FFSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с AVMCCCSO с ICLN
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

CCSO vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSOFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.16

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.01

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.87

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

15.58

-9.74

CCSO vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSO и FFSM

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-26.65%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.37%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-24.78%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-0.87%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.78%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.57%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и FFSM

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.37%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

14.65%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

18.63%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

20.76%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

20.61%

+2.74%

Сравнение комиссий CCSO и FFSM

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и FFSM

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.56%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and FFSM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (8.97%) compared to FFSM (6.37%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, FFSM leads with 22.39% vs 14.59% for CCSO. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFSM has performed better with a 22.39% return vs 14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

CCSO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор