PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRV с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCRV с UEQU.DE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности CCRV и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCRV торгуется в USD, в то время как UEQU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEQU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.88%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.37%
1 год
25.57%
3 года*
14.97%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.16%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		14.36%20.07%6.57%-5.43%13.71%34.77%7.06%

Correlation

The correlation between CCRV and UEQU.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between CCRV and UEQU.DE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с JPLDCCRV с VGT
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DEUEQU.DE с BCFU.DEUEQU.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

CCRV vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCRVUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.34

—

CCRV vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCRV и UEQU.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRVUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и UEQU.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRVUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.72%

—

Сравнение комиссий CCRV и UEQU.DE

CCRV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и UEQU.DE

Ни CCRV, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCRV and UEQU.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор