PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEQU.DE с ETLF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEQU.DE с ETLF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEQU.DE returned 14.40%/yr vs 12.26%/yr for ETLF.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for ETLF.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEQU.DE и ETLF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEQU.DE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у ETLF.DE с доходностью 23.78%.

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEQU.DE и ETLF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%10.44%
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%

Correlation

The correlation between UEQU.DE and ETLF.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.85

The correlation between UEQU.DE and ETLF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE

Доходность на риск

UEQU.DE vs. ETLF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEQU.DE c ETLF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEQU.DEETLF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.86

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.36

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.96

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

8.79

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEQU.DE vs. ETLF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEQU.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ETLF.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEQU.DE и ETLF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEQU.DEETLF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.86

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UEQU.DE и ETLF.DE

Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки ETLF.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и ETLF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEQU.DEETLF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-28.78%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-8.80%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.96%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-27.00%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.91%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-12.13%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.97%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UEQU.DE и ETLF.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEQU.DEETLF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.93%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.60%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

18.79%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.09%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

15.59%

+0.82%

Сравнение комиссий UEQU.DE и ETLF.DE

UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ETLF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEQU.DE и ETLF.DE

Ни UEQU.DE, ни ETLF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UEQU.DE and ETLF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.15% for ETLF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и ETLF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор