Сравнение CCRSX с FIQRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и FIQRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и FIQRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.25% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.03% |
FIQRX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z | 23.37% | 28.74% | 3.10% | -5.03% | 20.90% | 26.24% | 6.27% | 18.10% | -13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у FIQRX с доходностью 23.37%.
CCRSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 6.72%
FIQRX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и FIQRX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIQRX в 0.80%.
Доходность на риск
CCRSX vs. FIQRX — Ранг доходности на риск
CCRSX
FIQRX
Сравнение CCRSX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | FIQRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.55 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.07 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.62 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 18.77 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | FIQRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.55 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.73 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и FIQRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и FIQRX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности FIQRX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.34% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
FIQRX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z | 2.09% | 2.58% | 2.74% | 2.28% | 1.99% | 3.55% | 1.66% | 3.34% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и FIQRX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FIQRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | FIQRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -45.62% | -47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -11.07% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -27.18% | -56.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.31% | -1.91% | -40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -9.57% | -41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.83% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и FIQRX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | FIQRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.18% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 13.76% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 20.51% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 21.54% | +204.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.83% | 24.42% | +135.41% |