PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с FIFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-2.28%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Сравнение комиссий CCRSX и FIFGX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

CCRSX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXFIFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.79

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.38

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.26

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.62

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.03

-0.04

Корреляция

Корреляция между CCRSX и FIFGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и FIFGX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FIFGX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и FIFGX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FIFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-92.38%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-12.22%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-92.38%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.80%

-40.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-14.18%

-36.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и FIFGX

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.75%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

16.48%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

21.66%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

408.16%

-182.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

338.52%

-178.66%