Сравнение CCRSX с FFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и FFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и FFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 23.99% | 27.96% | 2.37% | -5.62% | 20.06% | 25.38% | 5.41% | 17.23% | -13.73% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.40% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
FFGTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и FFGTX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.
Доходность на риск
CCRSX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск
CCRSX
FFGTX
Сравнение CCRSX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | FFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.61 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.12 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.61 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 18.58 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.33 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и FFGTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и FFGTX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FFGTX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 1.63% | 2.02% | 1.93% | 1.47% | 1.47% | 2.91% | 1.03% | 2.51% | 1.57% | 0.36% | 1.05% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и FFGTX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -58.53% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -14.66% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -27.31% | -55.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -48.88% | -34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -1.34% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -20.55% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.85% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и FFGTX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.17% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 13.76% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 20.48% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 21.55% | +204.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 22.55% | +137.31% |