PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRSX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и FFGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.40% соответственно.


CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Сравнение комиссий CCRSX и FFGTX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.


Доходность на риск

CCRSX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCRSXFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.12

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.61

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

18.58

-9.55

CCRSX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FFGTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRSXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.33

-0.33

Корреляция

Корреляция между CCRSX и FFGTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и FFGTX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности FFGTX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и FFGTX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и FFGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


CCRSXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-58.53%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-14.66%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-27.31%

-55.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-48.88%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.34%

-40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-20.55%

-30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.85%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и FFGTX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCRSXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.17%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.76%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

20.48%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

21.55%

+204.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

22.55%

+137.31%