PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с CSQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с CSQAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и CSQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и CSQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.65%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции CSQAX по среднегодовой доходности: 6.75% против 3.09% соответственно.

CCRSX

1 день
0.64%
1 месяц
10.19%
С начала года
22.65%
6 месяцев
29.48%
1 год
29.55%
3 года*
4.60%
5 лет*
13.39%
10 лет*
6.75%

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX

Сравнение комиссий CCRSX и CSQAX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCRSX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXCSQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.15

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

-0.15

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.24

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

-0.39

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. CSQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CSQAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и CSQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXCSQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.15

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.49

-0.49

Корреляция

Корреляция между CCRSX и CSQAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и CSQAX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности CSQAX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.30%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и CSQAX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и CSQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXCSQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-8.37%

-85.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-5.05%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-7.28%

-76.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-8.37%

-74.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-4.69%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-2.07%

-49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.16%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и CSQAX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXCSQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.03%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

5.78%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

7.60%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

6.33%

+219.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

5.98%

+153.88%