Сравнение CCRP с USIG
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. CCRP is actively managed, while USIG is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.83%.
CCRP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам CCRP и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 0.76% | -0.30% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.83% | -0.03% |
Correlation
The correlation between CCRP and USIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. USIG — Ранг доходности на риск
CCRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USIG
Сравнение CCRP c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRP | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRP и USIG
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -22.21% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.70% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.41% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 4.10% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.82% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.83% | -2.08% |
Сравнение комиссий CCRP и USIG
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и USIG
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности USIG в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.03% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CCRP and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
USIG has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.03% for CCRP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор