Сравнение CCRP с SCHI
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. CCRP is actively managed, while SCHI is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.68%.
CCRP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRP и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 1.17% | -0.30% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.68% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CCRP and SCHI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. SCHI — Ранг доходности на риск
CCRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHI
Сравнение CCRP c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRP | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRP и SCHI
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -20.67% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.88% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -5.67% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и SCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.14% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.67% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.38% | -2.62% |
Сравнение комиссий CCRP и SCHI
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и SCHI
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCHI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.02% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.02% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CCRP and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
SCHI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.02% for CCRP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.03% for SCHI.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор