Сравнение CCRP с FLRN
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds. CCRP is actively managed, while FLRN is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.87%.
CCRP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам CCRP и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 0.48% | -0.12% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.87% | 0.21% |
Correlation
The correlation between CCRP and FLRN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. FLRN — Ранг доходности на риск
CCRP
FLRN
Сравнение CCRP c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRP | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CCRP и FLRN
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -14.64% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.83% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и FLRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 0.68% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 1.69% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.20% | +0.58% |
Сравнение комиссий CCRP и FLRN
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и FLRN
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.03% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CCRP and FLRN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.03% for CCRP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and State Street. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.15% for FLRN.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор