PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOM.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 4.31%/yr for ZAG.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%.

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.95%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%6.96%5.90%-2.46%1.40%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		1.70%2.25%4.48%6.41%1.26%

Correlation

The correlation between CCOM.TO and ZAG.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.03

The correlation between CCOM.TO and ZAG.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Доходность на риск

CCOM.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOZAG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.67

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.94

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.06

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

2.48

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.67

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и ZAG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOM.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-18.03%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-2.79%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-5.42%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.09%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.54%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.19%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и ZAG.TO

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOM.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

1.68%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

3.43%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

4.45%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

6.58%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

7.11%

+1.32%

Сравнение комиссий CCOM.TO и ZAG.TO

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности ZAG.TO в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.42%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Часто задаваемые вопросы

CCOM.TO and ZAG.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.

CCOM.TO is categorized as Commodities, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. They also come from different issuers: CI and BMO. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.09% for ZAG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и ZAG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор