Сравнение CCOI с REMX
CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) is a stock, while REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, CCOI returned -3.65%/yr vs 9.67%/yr for REMX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOI показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -3.65% против 9.67% соответственно.
CCOI
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -31.15%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- -3.65%
REMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 39.17%
- 1 год
- 160.26%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам CCOI и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -19.64% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 31.22% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between CCOI and REMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOI vs. REMX — Ранг доходности на риск
CCOI
REMX
Сравнение CCOI c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOI | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.91 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 19.75 | -21.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOI | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.36 | -4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и REMX
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOI | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -90.20% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.30% | -23.35% | -45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.02% | -62.11% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -73.34% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -73.34% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -55.58% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.19% | -66.86% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 8.15% | +38.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и REMX
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOI | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 12.92% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 34.80% | +34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.50% | 48.11% | +37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 40.23% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 36.93% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и REMX
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности REMX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 6.22% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
CCOI and REMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (24.11%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, CCOI dropped -96.52% vs REMX's -90.20%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOI и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор