PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCO.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock, while HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve. Over the past 3 years, CCO.TO returned 56.56%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCO.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.

CCO.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
1.41%
С начала года
26.07%
6 месяцев
20.66%
1 год
93.57%
3 года*
56.56%
5 лет*
44.08%
10 лет*
27.29%

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CCO.TO
Cameco Corporation		26.07%70.37%29.62%86.52%-20.76%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.44%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between CCO.TO and HISU-U.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с URNM
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

CCO.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCO.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.99

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.37

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.13

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

2.94

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCO.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCO.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.99

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-5.49%

-78.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-4.01%

-20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-5.49%

-34.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-0.58%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-1.78%

-37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

1.54%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и HISU-U.TO

Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.16%

0.86%

+14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.85%

3.45%

+33.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.71%

4.59%

+49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

5.94%

+41.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.94%

5.94%

+39.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор