PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CCNR is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 2014.90% for BWET. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и BWET

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.34%

Correlation

The correlation between CCNR and BWET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов CCNR и BWET

Секторы
CCNR
BWET

Энергетика

38.0%

-

Сырьевые материалы

31.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммунальные услуги

8.5%

-

Промышленность

7.5%

-

Технологии

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%
8.6%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

CCNR
38.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
BWET

-

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
BWET

-

Промышленность

CCNR
7.5%
BWET

-

Технологии

CCNR
4.3%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
BWET

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
BWET
8.6%

Недвижимость

CCNR
0.5%
BWET

-

Коммуникационные услуги

CCNR

-

BWET

-

Здравоохранение

CCNR

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

CCNR vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNRBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
20.67

-16.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
6.77

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.99

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

66.60

-55.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

176.91

-141.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNRBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

20.67

-16.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.01

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CCNR и BWET

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-56.90%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-30.64%

+24.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.90%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-24.06%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

11.51%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и BWET

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

28.88%

-24.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

88.79%

-76.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

98.73%

-81.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

70.70%

-50.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

70.70%

-50.87%

Сравнение комиссий CCNR и BWET

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и BWET

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and BWET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 69.09% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 69.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for BWET.

CCNR is categorized as Commodity Producers Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: ALPS and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор