PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции CCLAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 3.91% соответственно.

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с CYBIXCCLAX с BERIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий CCLAX и SIFAX

CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CCLAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.03

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.86

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.49

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.92

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.44

Корреляция

Корреляция между CCLAX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLAX и SIFAX

Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CCLAX и SIFAX

Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, примерно равная максимальной просадке SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-23.62%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-3.07%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-8.32%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-14.69%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.35%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.65%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.25%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLAX и SIFAX

Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.04%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.93%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

5.30%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

5.50%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

5.16%

+1.54%