PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL-B.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CCL-B.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCL Industries Inc (CCL-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CCL-B.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CCL Industries Inc (CCL-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCL-B.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCL-B.TO
CCL Industries Inc		1.53%19.18%26.04%4.84%-13.35%18.83%6.04%11.82%-13.08%10.92%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CCL-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCL-B.TO показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CCL-B.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.36% против 12.91% соответственно.

CCL-B.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.53%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.74%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.36%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCL Industries Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CCL-B.TO:
CCL-B.TO с POW.TOCCL-B.TO с RYCCL-B.TO с MFCCCL-B.TO с TIH.TOCCL-B.TO с LUN.TOCCL-B.TO с NKECCL-B.TO с WSP.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CCL-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL-B.TO
Ранг доходности на риск CCL-B.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL-B.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCL Industries Inc (CCL-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCL-B.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.70

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.07

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.04

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

3.82

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCL-B.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL-B.TO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL-B.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCL-B.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.70

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.91

-0.49

Корреляция

Корреляция между CCL-B.TO и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CCL-B.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CCL-B.TO за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL-B.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCL-B.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-56.78%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.14%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-25.43%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-33.92%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.78%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-10.75%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.60%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL-B.TO и ^GSPC

CCL Industries Inc (CCL-B.TO) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CCL-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCL-B.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.22%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

9.60%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

18.11%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

14.99%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

16.33%

+9.36%