Сравнение CCL-B.TO с ^GSPC
CCL-B.TO (CCL Industries Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CCL-B.TO returned 8.60%/yr vs 14.03%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCL-B.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCL-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCL-B.TO показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции CCL-B.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.03% соответственно.
CCL-B.TO
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.60%
- Всё время*
- 20.29%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам CCL-B.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-B.TO CCL Industries Inc | 4.42% | 19.18% | 26.04% | 4.84% | -13.35% | 18.83% | 6.04% | 11.82% | -13.08% | 11.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.71% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between CCL-B.TO and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between CCL-B.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCL-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CCL-B.TO
^GSPC
Сравнение CCL-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCL Industries Inc (CCL-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCL-B.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.42 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 8.92 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCL-B.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CCL-B.TO за все время составила -50.42%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL-B.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCL-B.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -48.87% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -9.17% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -19.59% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -23.14% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -27.97% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -1.49% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.62% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 2.49% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCL-B.TO и ^GSPC
CCL Industries Inc (CCL-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CCL-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCL-B.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.21% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 10.49% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 13.00% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 17.92% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 19.13% | +6.52% |
Часто задаваемые вопросы
CCL-B.TO and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCL-B.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор