Сравнение CCIF с FEDUX
CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and FEDUX (Fidelity Education Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, CCIF returned -8.45%/yr vs -0.41%/yr for FEDUX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCIF и FEDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCIF показывает доходность -30.01%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью 0.48%.
CCIF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -32.46%
- С начала года
- -30.01%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -14.09%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
FEDUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCIF и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | -30.01% | -27.64% | 16.37% | 14.50% | -6.37% | -2.14% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 0.48% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Correlation
The correlation between CCIF and FEDUX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCIF vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
CCIF
FEDUX
Сравнение CCIF c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCIF | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.30 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.18 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.34 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCIF и FEDUX
Максимальная просадка CCIF за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и FEDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCIF | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -12.00% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -1.72% | -43.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -2.80% | -50.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -12.00% | -41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -2.31% | -49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -6.37% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 0.59% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCIF и FEDUX
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCIF | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 0.77% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 1.87% | +24.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 2.48% | +27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 3.15% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 3.11% | +22.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCIF и FEDUX
Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 44.70%, что больше доходности FEDUX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIF Carlyle Credit Income Fund | 44.70% | 26.87% | 15.73% | 23.58% | 9.96% | 8.55% | 6.09% | 3.77% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.38% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCIF and FEDUX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCIF has higher volatility (7.78%) compared to FEDUX (0.77%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -53.23% vs FEDUX's -12.00%.
FEDUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCIF и FEDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор